中报]国富100A：2016年半年度报告2016年11月29日

姓名

较高预期风险的证券投资品种，其预期风险与预期收

管理人互联网网址

场基金。

2、股票投资策略

基金管理人

富中证100B份额则表现出高风险、收益相对较高的特

基金份额来看，由于基金收益分配的安排，国富中证

额总额

内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

 

街1号

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...................50

8.4期末基金管理人的从业人员持有本式基金份额总量区间情况.......................................54

富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金

§5托管人报告..........................................................................................................................................14

业孵化一期C-6栋二

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

客户服务电话

谨慎原则参与股指期货交易，以提高投资管理效率，

金一定盈利。

7.12投资组合报告附注.....................................................................................................................51

§2基金简介

本基金选定的信息披露

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................................45

下属分级基金的风险收益特

本基金债券投资的主要目的是在基金资产流动性

10.8其他重大事件.............................................................................................................................58

名称

8号上海国金中心二期9层

较高预期收益、较

基金托管人

风险收益特征

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................50

 

投资策略

3、债券投资策略

2.1基金基本情况................................................................................................................................5

和021－38789555

田国立

基金主代码

富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.....................................................................................56

中国证券报、证券时报、上海证券报

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策

争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均

10.4基金投资策略的改变.................................................................................................................55

的前提下，提高基金资产的投资收益。本基金主要投

征。

2.5其他相关资料................................................................................................................................8

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................................................13

2016年半年度报告

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...............................................................12

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...................50

中证100指数

6.2利润表..........................................................................................................................................16

的增强策略。

11.1备查文件目录.............................................................................................................................61

 

76,709,268.11

断，综合考察债券的投资价值和流动性等因素，构建

基金管理人

和调整债券投资组合。

1.1重要提示

10.1基金份额持有会决议.........................................................................................................55

 

2.4信息披露方式

投资品种，其预期

年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............................50

150136

王永民

11.2存放地点....................................................................................................................................61

基金名称

投资目标

1、资产配置策略

7.1期末基金资产组合情况...............................................................................................................43

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基

95566

1.2目录

 

限公司

信息披露负责

下属分级基金的交易代码

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....................................................................50

层

§2基金简介................................................................................................................................................5

100818

等方面的分析，对利率、信用利差变化的趋势进行判

11.3查阅方式....................................................................................................................................61

增强型基金，属于

1.1重要提示........................................................................................................................................2

本报告中财务资料未经审计。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................55

基金托管人：中国银行股份有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同，于2016年8月23日复核

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.......................................................................54

经济形势、国家财政货币政策动向、市场资金流动性

资产间进行小幅度的主动调整，追求适度超越业绩比

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...........................................................................12

1号中国－东盟科技企

业配置调整、指数成份股权重优化等主动增强策略，

名称

券型基金与货币市

契约型、式

国富中证100指数增强分级

偏离度的绝对值不超过0.5%，年化误差不超过

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................................................................50

7.75%。

采取适当的增强策略，在严格控制误差风险的基

等。

较基准的收益目标。

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半

为严格控制误差风险，本基金的股票投资以被动

邮政编码

100A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；国

§1重要提示及目录

力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

§11备查文件目录....................................................................................................................................61

吴显玲

1.2目录..............................................................................................................................................3

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................10

项目

§6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................14

2.2基金产品说明

报告期末基金份额总额

误差风险的基础上，适度运用资产配置调整、行

6.4报表附注......................................................................................................................................19

6.3所有者权益（基金净值）变动表...............................................................................................17

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...................................14

益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

送出日期：2016年08月26日

基金运作方式

注册地址

8.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................................................53

电子邮箱

基金合同生效日

国海富兰克林基金管理有

高风险、收益相

2.1基金基本情况

对稳定的特征。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.......................................................................13

本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期收益、

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...........14

业绩比较基准

基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或

基金托管人

联系电话

国富中证100B

3.2基金净值表现................................................................................................................................9

本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方

200120

降低误差风险。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................44

3.3其他指标......................................................................................................................................10

§9式基金份额变动...........................................................................................................................54

2.2基金产品说明................................................................................................................................5

6.1资产负债表..................................................................................................................................14

础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求

复制标的指数为主，辅以适度

基金半年度报告正文的

120,161,787.11

164508

市西城区复兴门内大

国富100B

3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................8

市西城区复兴门内大

基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金力

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

代表人

2015年03月26日

份额将表现出

街1号

低风险、收益相

、9510-5680

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...............................................................................14

§3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................8

本基金为股票指数

本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............................50

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

164508

2016年06月30日

21,726,260.00

广西南宁市西乡塘区总部

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........................................55

§4管理人报告..........................................................................................................................................10

国富中证100A

§10重大事件......................................................................................................................................55

本基金在进行债券组合管理中，将基于对国内外宏观

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................14

下属分级基金的基金简称

风险与预期收益高

报告期末下属分级基金的份

 

中国银行股份有限公司

§7投资组合报告......................................................................................................................................43

本基金基于被动复制的指数化投资方法，在严格控制

传真

高预期风险的证券

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...........................................................................13

份额则表现出

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....................................................56

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................................................12

4、股指期货投资策略

于混合型基金、债

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................................52

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...........................................................................................48

略，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着

2.4信息披露方式................................................................................................................................7

致，只在股票、债券（主要是国债）、现金等各大类

储丽莉

150135

2.3基金管理人和基金托管人

险，本基金的资产配置将保持与业绩比较基准基本一

办公地址

基金合同存续期

上海市浦东新区世纪大道

人

本基金采取指数增强策略。为控制基金的误差风

国富100A

10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................................................56

征

不定期

中国银行股份有限公司

§8基金份额持有人信息.............................................................................................................................52

在本基金分级运作期内，从本基金所分离出来的两类

对较高的特征。

21,726,259.00

国富100

法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时

资于信用等级高、流动性好的债券、金融债、企

国海富兰克林基金管理有限公司

基金简称

2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................7