建信改革红利股票：2016年第一季度报告
本基金本报告期末未投资股指期货。
7000055方大集团602,2008,472,954.003.86
7待摊费用-
其中:买断式回购的买入返售
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1、中国证监会批准建信改革红利股票型证券投资基金设立的文件;
5.1报告期末基金资产组合情况
§3主要财务指标和基金净值表现
§6式基金份额变动
1国家债券--
建信改革红利股票2016年第1季度报告
金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主
D5,533,110.002.52
为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
4贵金属投资--
报告期期间基金总申购份额35,972,976.33
§8备查文件目录
查看公告原文
C制造业143,958,410.8465.58
O居民服务、修理和其他服务业--
N水利、和公共设施管理业3,246,908.001.48
4.期末基金资产净值219,524,777.02
2014年5月14日起任
L租赁和商务服务业--
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
3固定收益投资504,996.680.23
代码行业类别公允价值(元)
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述或者重大遗漏。
基金运作方式契约型式
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4.1基金经理(或基金经理小组)简介
2应收证券清算款-
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
比例(%)
但由于海外美元加息带来的汇率压力以及外汇储备压力,导致国内风险资产整体上呈现流动性偏
本基金报告期内未投资于国债期货。
业绩比较基准
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信改革红利股票2016年第1季度报告
①标准差②准收益率③
未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司。本基
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2央行票据--
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
4应收利息6,322.87
5金融衍生品投资--
交易代码000592
股票资产在各行业间的配置。本基金“自下而上”
证券投资基金基金经
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
合之间进行利益输送。
8其他-
1.本期已实现收益-36,114,769.10
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
2016年一季度以来,市场整体波动加大,总体上呈现弱势格局,从风格上,高估值板块调整
陶灿-8
响,改革红利的有望带来超额投资收益。本基金
F批发和零售业3,832,268.001.75
5应收申购款708,236.69
1存出金551,370.31
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-
单位:份
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
-
Q卫生和社会工作--
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
序号股票代码股票名称流通受限情况说明
投资目标
研究,历任研究员、
阶段收益率标准差①-③②-④
单位:人民币元
报告期期间卖出/赎回总份额0.00
8同业存单--
基金主代码000592
占基金资产净值比
建信改革红利股票2016年第1季度报告
起任建信现代服务业
于国企制度改革、户籍和土地制度改革以及资源要素
过去三个月-16.84%2.98%-11.46%2.06%-5.38%0.92%
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
8300356光一科技173,2997,642,485.903.48
规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
8.1备查文件目录
M科学研究和技术服务业--
建信改革红利股票2016年第1季度报告
细
9300322硕贝德461,0926,888,714.483.14
--
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,
85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)
报告期期末管理人持有的本基金份额2,811,586.05
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。
G交通运输、仓储和邮政业--
E建筑业36,234.480.02
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金报告期内未投资于国债期货。
6000613大东海A496,3208,501,961.603.87
1600271航天信息275,41316,029,036.607.30
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
报告期期初基金份额总额130,324,388.59
报告期期末基金份额总额120,796,993.65
例(%)
基金经理助理。2011
建信改革红利股票型
§4管理人报告
本报告中财务资料未经审计。
年内受到公开、处罚。
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1113010江南转债5,050504,996.680.23
3应收股利-
姓名职务证券从业年限说明
2、《建信改革红利股票型证券投资基金基金合同》;
5.10.3本期国债期货投资评价
10002099海翔药业650,0006,682,000.003.04
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§5投资组合报告
5企业短期融资券--
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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本基金本报告期末未持有权证。
入本公司,从事行业
基金简称建信改革红利股票
8其他资产1,265,929.870.57
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
3.加权平均基金份额本期利润-0.3781
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣
9合计1,265,929.87
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值
股票型证券投资基金
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
I信息传输、软件和信息技术服务业2,969,914.861.35
5.期末基金份额净值1.817
P教育--
行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水
报告期末基金份额总额120,796,993.65份
2.06%。
3000651格力电器550,13111,217,171.095.11
任职日期离任日期
投资基金基金经理;
基金的招募说明书。
电力、热力、燃气及水生产和供应
超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
基金经理。
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
从基本面看,2016年一季度宏观经济层面数据有所好转,流动性方面,期间实施了降准操作,
3、《建信改革红利股票型证券投资基金招募说明书》;
J金融业--
5002518科士达258,8008,669,800.003.95
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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
硕士。2007年7月加
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.1本期国债期货投资政策
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本基金将结合宏观经济、政策形势等因素对各个
为了公平对待投资人,投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
主要财务指标报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)
§2基金产品概况
建信改革红利股票2016年第1季度报告
主要投资受益于全面深化改革的行业股票,包括受益
本报告期基金净值增长率-16.84%,波动率2.98%,业绩比较基准收益率-11.46%,波动率
5.11.3其他资产构成
在2016年一季度,本基金年初组合配置较为激进,仓位和组合结构较大挑战,净值调整
2.本期利润-48,963,980.61
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
5.11投资组合报告附注
建信改革红利股票2016年第1季度报告
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
幅度更大。
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1600271航天信息16,029,036.607.30重大资产重组
基金托管人中国农业银行股份有限公司
指数收益率。
投资策略
本基金报告期内未投资于股指期货。
基准的长期回报。
3金融债券--
基金经理14日优化配置混合型证券
平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
流通受限部分的占基金资产
注:以上行业分类以2016年3月31日的证监会行业分类标准为依据。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同,于2016年4月18日复核了本
基金投资的前十名股票未超出基金合同的投资范围。
要目标。
所列数字。
合计201,548,954.9591.81
建信改革红利股票2016年第1季度报告
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2000998隆平高科622,40011,284,112.005.14
2000651格力电器11,217,171.095.11重大事项
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金的2014年5月年7月11日起任建信
K房地产业4,732,290.002.16
建信改革红利股票2016年第1季度报告
5.11.2
4.3.2异常交易行为的专项说明
建信改革红利股票2016年第1季度报告
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
8.3查阅方式
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
B采矿业4,068,983.361.85
业绩比较基准
报告送出日期:2016年4月20日
本基金本报告期未投资沪港通股票。
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
2016年4月20日
注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
序号名称金额(元)
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期期间买入/申购总份额0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6其他应收款-
建信基金管理有限责任公司
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
2基金投资--
6买入返售金融资产--
其中:债券504,996.680.23
8.2存放地点
金融资产
2016年3月31日
7可转债(可交换债)504,996.680.23
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
2.33
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基金管理人建信基金管理有限责任公司
型基金和货币市场基金。
和《建信改革红利股票型证券投资基金基金合同》的。
6中期票据--
填列)
④
风险收益特征的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券
业
价格改革等的相关行业上市公司,追求超越业绩比较
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
的个股选择策略,致力于选择具有竞争力比较优势、
净值增长率净值增长率业绩比较基
3.1主要财务指标
4、《建信改革红利股票型证券投资基金托管协议》;
(%)
基金管理人或基金托管人处。
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益
理,2016年2月23日
其中:政策性金融债--
上的投资比例。本基金主要投资受益于改革红利的相
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
H住宿和餐饮业8,501,961.603.87
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
10合计504,996.680.23
注:本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
额比例(%)
幅度较大,3月份以来,采取了较为适宜的行业板块布局,在一定程度上修复净值。
紧张局面。
公允价值(元)净值比例(%)
R文化、体育和娱乐业6,028,544.602.75
1权益投资201,548,954.9590.36
3.2基金净值表现
资产支持证券--
9合计223,042,663.29100.00
4601012隆基股份785,2559,933,475.754.52
4企券--
平,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别
4.3公平交易专项说明
单位:份
§1重要提示
建信改革红利股票2016年第1季度报告
基金合同生效日2014年5月14日
占基金资产净值比例
任本基金的基金经理期限
变动的比较
本基金本报告期末未持有贵金属。
关行业,本基金将综合考虑国家经济政策、经济周期、
A农、林、牧、渔业18,640,329.218.49
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期期初管理人持有的本基金份额2,811,586.05
9其他--
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我国全面深化改革将对经济和资本市场产生深远影
5.11.1
其中:股票201,548,954.9590.36
减:报告期期间基金总赎回份额45,500,371.27
7银行存款和结算备付金合计19,722,781.798.84
各行业的相对估值水平和行业竞争格局等因素,进行
S综合--
