上投摩根新动力上投摩根新兴动力股票型证券投资基金招募仿单更新摘要

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2015-09-25
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9.25

行业类别

本基金是股票型基金，基金在运作过程中将维持60%-95%的股票等权益类资产，其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融东西。本基金将业绩比力基准中股票指数与债券指数的权重确定为80%和20%，并用上证国债指数收益率代表债券资产收益率。因而，“沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%”是权衡本基金投资业绩的抱负基准。

非公开辟行畅通受限

居民办事、补缀和其他办事业

参考国度对计谋性新兴财产的选择尺度，本基金对新兴财产的范畴进行了界定，具体包罗：节能环保、新一代消息手艺、生物、高端配备制造、新能源、新材料和新能源汽车。因为新兴财产是一个与时俱进动态更新的概念，跟着经济与手艺的不竭成长，新兴财产的范畴也在不竭变化。我们将对各个财产前进履态，按期或不按期对新兴财产的范畴进行更新。

交通运输、仓储和邮政业

2.12

7.31

合计

可转债

本基金本演讲期末未持有股指期货。

(五) 业绩比力基准

-18.19%

50,728,968.12

众合机电

1,067,180,178.55

应收股利

②-④

在凡是环境下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计较方式如下：

沪深 300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券买卖所流动性好、规模最大的 300只 A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值笼盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比力基准。

（3）久期办理：本基金勤奋把握久期与债券价钱波动之间的量化关系，按照将来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为焦点，通过久期办理，合理设置装备摆设投资品种。

（上接B21版）

（五）演讲期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

9.10

股票代码

50,071,000.00

244,909.40

3.95

(5)连结不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的债券；

沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

002241

电力、热力、燃气及水出产和供应业

6、投资组合演讲附注的其他文字描述部门

140212

7、处置黑幕买卖、证券买卖价钱及其他不合理的证券买卖勾当；

000925

（四）演讲期末按券种分类的债券投资组合

-0.35%

128009

（2）估值策略：成立分歧品种的收益率曲线预测模子，并操纵这些模子进行估值，确订价钱中枢的变更趋向。按照收益率、流动性、风险婚配准绳以及债券的估值准绳建立投资组合，合理选择分歧市场中有投资价值的券种。

-12.00%

规画严重资产重组

5,317

净值增加率①

2、向他人贷款或者供给；

2014/01/01—2014/12/31

2.81

数量（张）

50,728,968.12

7.90

2.32

300168

1.70

①-③

83.00

(四)不列入基金费用的项目

2、在“三、基金办理人”的“次要人员环境”中，对高级办理人员的消息进行了更新；

（1）挖掘新兴财产中的优良上市公司

300115

1.58

可转换债券（含买卖分手可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特征，具有抵御下行风险、分享股票价钱上涨收益的特点。可转债的选择连系其债性和股性特征，在对公司根基面和转债条目深切研究的根本长进行估值阐发，投资于公司根基面优秀、具有较高平安边际和优良流动性的可转换债券，获取稳健的投资报答。

879,457.26

消息传输、软件和消息手艺办事业

1.10%

基金成立日—2011/12/31

银行存款和结算备付金合计

（二）演讲期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例（％）

30,045,000.00

占基金资产净值比例（％）

为了避免投资于估值过高的公司股票，本基金将连系上市公司所处行业、营业模式等特征，采用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率－持久成长法(PEG)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)等相对估值目标与股利折现模子(DDM)、现金流折现模子（FCFF,FCFE）等绝对估值方式，进一步精选出估值合理的股票建立投资组合。

47.35

5、风险办理部按期和不按期对基金进行风险和绩效评估，并供给相关演讲。

4．可转换债券投资策略

（九）演讲期末本基金投资的股指期货买卖环境申明

3、其他各项资产形成

5、向基金办理人、基金托管人出资或者买卖基金办理人、基金托管人刊行的股票或者债券；

(七) 投资决策根据

买入返售金融资产

1.02%

93,224,613.15

在宏观层面，本基金办理人将使用自上而下的阐发方式，通过对宏观经济政策、财产政策、区域政策等要素的阐发，选择获得国度政策支撑、具有增加潜力的行业和个股进行设置装备摆设。

项目

5.18

18,595,216.31

7、本演讲期在“二十一、其他应披露事项”中更新了应披露的内容。

4,523,160

-47.71%

在类属设置装备摆设条理，连系对宏观经济、市场利率、债券供求等要素的分析阐发，按照买卖所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，按期对投资组合类属资产进行优化设置装备摆设和调整，确定类属资产的最优权重。

兴业银行

140207

1、承销证券；

107,418,511.20

序号

7.基金的证券买卖费用；

批发和零售业

待摊费用

4.30

1.基金办理人的办理费

本基金于2011年7月13日成立，至2015年1月12日运作满三年半。现根据《中华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作办理法子》、《证券投资基金发卖办理法子》、《证券投资基金消息披露办理法子》及其它相关法令律例的要求, 连系基金办理人对本基金实施的投资运营勾当，对2014年8月26日通知布告的《上投摩根新兴动力股票型证券投资基金招募仿单（更新）》进行内容弥补和更新, 次要更新的内容如下：

3.06

3、国度财务政策、货泉政策、财产政策、区域规划与成长政策；

12,527,970.25

名称

601166

1,067,180,178.55

0.75%

(六)基金税收

9,035,402.30

新手艺、新的贸易模式或出产体例等实现财产升级，获取新的成长驱动力。本基金一方面将从新兴财产出发，深切挖掘新兴财产成长过程中带来的投资机遇，另一方面将关心保守财产中成长公司的投资。

109,166,594.90

(3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得跨越基金资产净值的40%。债券回购最长刻日为1年，债券回购到期后不得展期；

3,697.06

租赁和商务办事业

300166

2012/01/01—2012/12/31

974,122

208,434,583.98

国度债券

投资决策根基准绳是根据本基金合同所制定投资根基方针、投资范畴及投资等，订定基金投资策略及施行投资打算。适度节制风险及资产平安，并追求投资利得的合理增加，最大限度地保障基金持有人的好处。

（八）演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细：

002353

2、宏观经济形势和证券市场走势；

36,896,564.94

贵金属投资

483,461

建筑业

万达消息

因四舍五入缘由，投资组合演讲平分项之和与合计可能具有尾差。

2.54

本基金本演讲期末未持有权证。

债券代码

6、买卖与基金办理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金办理人、基金托管人有其他严重短长关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；

在微观层面，本基金将采用自下而上的方式精选个股，积极发觉公司运营与成长过程中的严重要素变化，阐发其对公司将来成长能力和盈利能力的影响。企业的成长模式能够分为内素性成长和外延式成长两类。企业的内素性成长是指企业操纵本身内部资本实现的成长，外延式成长是企业采用并购等本钱运作手段，操纵外部资本实现的成长。本基金办理人将采用自下而上的研究方式，深切挖掘公司将来成长的新驱动要素，并从公司成长计谋、焦点合作力、盈利能力与盈利质量、财政健康情况、公司管理布局等方面临上市公司的投资价值进行评估，寻找具有优良成长潜力的上市公司股票。

(4)本基金参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；

1,285,804,006.81

4、财产成长趋向和上市公司根基面。

序号

为基金份额持有人的权益，本基金处置下列行为：

2,860,219

1、国度相关法令、律例和《基金合同》的；

对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值阐发为主线，在分析研究的根本上实施积极自动的组合办理，并次要通过类属设置装备摆设与债券选择两个条理进行投资办理。

农、林、牧、渔业

歌尔转债

H＝E×年托管费率÷昔时

1.35%

本基金本演讲期末未持有处于转股期的可转换债券。

序号

4、买卖其他基金份额，可是国务院还有的除外；

5、演讲期末前十名股票中具有畅通受限环境的申明：

86,466,898.70

其他应收款

( 七 )演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五珍贵金属投资明细

合计

债券名称

0.38%

代码

1.70

0.07

(十) 行为

1.63%

（十）演讲期末本基金投资的国债期货买卖环境申明

E为前一日基金资产净值

公允价值(元)

基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金财富，但不基金必然盈利，也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险，投资者在做出投资决策前应细心阅读本基金的招募仿单。

10.74

126,849,817.25

-5.50%

(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跨越基金资产净值的10%；

房地财产

在以上阐发的根本上，本基金将重点关心以下两类保守财产上市公司：（1）财产升级过程中获得国度政策搀扶、具有焦点手艺劣势的保守财产中具有确定性成长机遇的上市公司。（2）公司资产通过收购、置换发生严重变化，或者公司手艺或产物取得冲破，从而获得新成长动力的上市公司。

H为每日应计提的基金办理费

(一)基金费用的品种

东方国信

若是此后市场中呈现更具有代表性的业绩比力基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将按照现实环境在与基金托管人协商分歧的环境下对业绩比力基准予以调整。业绩比力基准的变动应履行恰当的法式，报中国证监会存案，并予以通知布告。

制造业

2,325,076

(7)本基金持有的统一（指统一信用级别）资产支撑证券的比例，不得跨越该资产支撑证券规模的10％；本基金投资于统一原始权益人的各类资产支撑证券的比例，不得跨越该基金资产净值的10%；基金办理人办理的全数证券投资基金投资于统一原始权益人的各类资产支撑证券，不得跨越其各类资产支撑证券合计规模的10%；本基金持有的全数资产支撑证券，其市值不得跨越该基金资产净值的20％。

占基金资产净值比例（％）

(十二) 基金的融资、融券

002081

1.06

(8)本基金不得违反基金合同中相关投资范畴、投资策略、投资比例的；

（1）利率预期策略：本基金起首按照对国表里经济形势的预测，阐发市场投资的变化趋向，重点关心利率趋向变化。通过全面阐发宏观经济、货泉政策与财务政策、物价程度变化趋向等要素，对利率走势构成合理预期。

众合机电

(九)投资

6.71%

1、基金办理人按照国度相关代表基金行使股东，基金份额持有人的好处；

央行单据

83,798,295.20

公司投资决策采用投资决策委员会合体决策与基金司理授权决策相连系的分级模式。由投资决策委员会决定资产设置装备摆设、投资准绳等宏观决策；由基金司理担任组合建立、品种选择、机会选择等具体决策。本基金的具体投资决策流程如下：

83.00

水利、和公共设备办理业

14国开12

（十）投资组合演讲附注

金额（元）

1、在“主要提醒”中，更新内容截止日为2015年1月12日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2014年12月31日；

本基金属于股票型基金产物，预期风险和收益程度高于夹杂型基金、债券型基金和货泉市场基金，属于风险程度较高的基金产物。

601318

61,208,686.60

金融衍生品投资

卫生和社会工作

107,418,511.20

杰瑞股份

七、基金的业绩

阶段

1.23%

4、在“五、相关办事机构”中，更新了代销机构的消息；

规画严重资产重组

4.24

本基金本演讲期末未持有贵金属。

36,119,371.31

（十三）基金的投资组合演讲

长城汽车

687,803.16

数量（股）

2.基金托管人的托管费

2.87

000925

1、演讲期内本基金投资的前十名证券的刊行主体本期没有呈现被监管部分立案查询拜访，或在演讲编制日前一年内遭到公开、惩罚的景象。

8.依法能够在基金财富中列支的其他费用。

在凡是环境下，基金办理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计较方式如下：

占基金资产净值比例（％）

86,334,897.60

长盈细密

17.66

61,208,686.60

4、买卖部施行基金司理的买卖指令，并对买卖环境及时作出反馈。

基金办理费每日计提，按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金办理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财富中一次性领取给基金办理人，若遇节假日、歇息日，领取日期顺延。

住宿和餐饮业

3、有益于基金财富的平安与增值；

2015年2月来历上海证券报)

存出金

九、招募仿单更新部门申明

其他资产

4.24

权益投资

47,200,000.00

序号

50,071,000.00

业绩比力基准收益率③

固定收益投资

2,243,673

（4）流动性办理：本基金通过慎密关心申购/赎回现金流环境、季候性资金流动、日历效应等，成立组合流动性预警目标，实现对基金资产的布局化办理，以确保基金资产的全体变现能力。

(八) 投资决策流程

纵观世界和地域的经济成长过程，新兴财产的兴起和保守财产的升级换代是经济转型的次要驱动力。能够预见的是，新兴财产内生的市场潜力在鼎力搀扶的激发下，将带动相关行业上下流全面成长，其间储藏着庞大的投资机遇。而部门保守财产也将通过

应收申购款

20,010,481.64

5.18

848,411

7.32

558,992,561.38

股票名称

1,067,180,178.55

企券

5、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合演讲”中，按照本基金现实运作环境更新了比来一期投资组合演讲的内容；

4.基金合同生效后的基金消息披露费用；

中国安然

27,333,863.32

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的运营办理；

合计

(六) 风险收益特征

6.52

4、欠亨过联系关系买卖为本身、雇员、授权代办署理人或任何具有短长关系的第三人牟取任何不妥好处。

若法令律例或监管部分打消上述，履行恰当法式后，本基金投资可不受上述。

净值增加率尺度差②

畅通受限部门的公允价值(元)

3.67

序号

基金办理人和基金托管人因未履行或未完全履行权利导致的费用收入或基金财富的丧失，以及处置与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的消息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财富中领取。

金螳螂

科学研究和手艺办事业

52.72%

200,000

H为每日应计提的基金托管费

权证为本基金辅助性投资东西，投资准绳为有益于基金资产增值，有益于加强基金风险节制。本基金在投资权证时，将通过对权证标的证券根基面的深切研究，连系权证订价模子及其隐含波动率等目标，寻求其合理的估值程度，隆重投资,以追求较不变的当期收益。

14国开07

(2)本基金与由本基金办理人办理的其他基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的10%；

25,220,250.00

6.19%

0.02

(6)本基金投资权证，在任何买卖日买入的总金额，不跨越上一买卖日基金资产净值的0.5%，基金持有的全数权证的市值不跨越基金资产净值的 3％，本基金办理人办理的全数基金持有统一权证的比例不跨越该权证的10％。投资于其他权证的投资比例，服从法令律例或监管部分的相关。

（一）演讲期末基金资产组合环境

4、演讲期末持有的处于转股期的可转换债券明细

2.14

1、基金的投资是成立在深切的研究阐发根本上的，本基金将依托公司强大的内部研究平台，并整合外部券商的研究，由研究员在实地调研和案头阐发的根本上供给研究演讲供投资决策委员会和基金司理参考。

(三)基金费用计提方式、计提尺度和领取体例

（2）精选保守财产中具备新成长动力的公司

5,138,982

6.基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

企业短期融资券

对于保守财产公司的投资，本基金将以影响公司持续成长能力的外部要素和内部要素为两条主线，别离从宏观层面和微观层面出发，深切阐发宏观经济以及公司内部要素的变化，评估其对上市公司的运营发生的影响，挖掘公司持续成长的成长动力。通过系统的宏观经济阐发、政策阐发、根基面阐发和市场阐发，次要投资于保守财产中受益于财产升级和公司本身成长变化而获得新成长动力的上市公司股票。

若法令律例或监管部分打消上述性，履行恰当法式后，本基金投资可不受上述。

0.52%

002353

2.20

金融业

本基金的投资组合将遵照以下：

2、演讲期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同备选股票库之外的股票。

9.10

股票名称

H＝E×年办理费率÷昔时

（六）演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支撑证券投资明细：

90.40

文化、体育和文娱业

808,857.98

0.00

在股票选择方面，本基金将从公司行业地位、焦点合作力、受国度政策的影响程度、盈利增加前景、公司管理布局等多方面评估上市公司的投资价值，精选新兴财产上市公司中具有焦点手艺和合作劣势、从国度财产政策中受益较大，具有较大成长潜力的公司股票。

100.00

在券种选择上，本基金以中持久利率趋向阐发为根本，连系经济趋向、货泉政策及分歧债券品种的收益率程度、流动性和信用风险等要素，重点选择那些流动性较好、风险程度合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有：

3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关环境进行了更新；

中期单据

此中：政策性金融债

金额（元）

0.06

本基金本演讲期末未持有资产支撑证券。

0.01

3、处置承担无限义务的投资；

本基金能够按照相关法令律例和政策的进行融资、融券。

1.11%

27.73%

资产支撑证券

2013/01/01—2013/12/31

此中：债券

3、基金司理按照投资决策委员会的决策，在其授权范畴内建立投资组归并担任组织实施、追踪和调整，以实现基金的投资方针。

(五)基金办理人和基金托管人可按照基金成长环境调整基金办理费率和基金托管费率。基金办理人必需最迟于新的费率实施日2日前在指定上登载通知布告。

6.95

E为前一日基金资产净值

25,080,055.10

3．固定收益类投资策略

教育

基金和基金份额持有人按照国度法令律例的，履行纳税权利。

万达消息

5.基金份额持有会费用；

20,026,000.00

歌尔声学

1.基金办理人的办理费；

基金托管费每日计提，按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财富中一次性领取给基金托管人，若遇节假日、歇息日，领取日期顺延。

2,011,400

八、费用概览

(十一) 基金办理人代表基金行使股东的处置准绳及方式

33,735,284.32

占基金资产净值比例(％)

2.基金托管人的托管费；

0.77

(10)法令律例或监管部分对上述比例还有的，从其。

21.02%

杰瑞股份

应收证券清理款

占基金总资产的比例（％）

4,450,330

因为新兴财产涵盖多个子行业，本基金办理人将从多角度阐发各行业的投资机遇，次要从以下几个方面分析评估各行业的投资价值：1、政策影响阐发。深切研究国度经济政策、财产政策和区域政策，评估其对分歧业业的影响体例和影响力度。2、市场广度阐发。次要阐发各行业的产物需求的成漫空间和增加速度。深切调查各个行业的成长示状，参考和次要研究布局对各个行业市场容量的预测，评估其将来的成漫空间及增加速度，从而判断其将来的成长性机遇。3、行业景气宇阐发。阐发经济周期的分歧阶段对各行业的影响，操纵反映各行业成长情况的次要目标，并分析考虑行业手艺成长趋向、组织立异和消费者需求变化等要素，判断各个行业的的景气宇。4、行业合作布局阐发。次要阐发行业的手艺研发能力和行业进入壁垒，判断各个行业能否具有较强手艺研发能力和较高的行业进入壁垒。

0.97%

其他

公允价值（元）

82,004,890.80

0.06

公允价值（元）

-5.57%

47.15%

657,968.12

42.21%

此中：股票

本基金本演讲期末未持有国债期货。

25,935,924.27

6、在“九、基金的业绩”中，按照基金的现实运作环境，对本基金成立以来的业绩进行了申明；

5．权证投资策略

畅通受限环境申明

2、投资决策委员会是基金投资办理的焦点决策机构。投资决策委员会将按期或不按期召开会议，在按照相关法令律例与基金合同所确定的投资纲要的范畴内，阐发评价投资操作绩效，并在对现有资产设置装备摆设进行总结的根本上，作出资产设置装备摆设决议，确定证券评级模式，作为基金司理进行投资操作的根据。

601633

3.基金财富拨划领取的银行费用；

657,968.12

基金办理人该当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的商定。在合适相关法令律例的前提下，因证券市场波动、上市公司归并、基金规模变更等非本基金办理人的要素以致基金的投资组合不合适上述(1)-(3)项以及(5)-(8)项的投资比例的，基金办理人该当在10个买卖日内进行调整。法令律例或监管部分还有的，从其。

300,000

此中：买断式回购的买入返售金融资产

3.除办理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人按照其他相关律例及响应和谈的，按费用收入金额领取，列入或摊入当期基金费用。

36,896,564.94

分析

(二)上述基金费用由基金办理人在法令的范畴内参照公允的市场价钱确定，法令律例还有时从其。

其他

1,664,619.48

50,728,968.12

300168

公允价值(元)

59,127.92