上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
§3 主要财务指标和基金净值表现
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
§6 式基金份额变动
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
4. 《上投摩根式基金业务规则》；
根据基金合同的，本基金建仓期自基金合同生效之日起六个月。本基金在本报告期尚处在建仓期内。
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
基金管理人或基金托管人处。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
§4 管理人报告
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年七月二十日来源上海证券报)
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。
§8备查文件目录
8.3查阅方式
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
2015年第二季度报告
基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
5.11.3其他各项资产构成
在转型、居民资产配置向权益市场转移的大背景下，我们对市场中长期仍然维持乐观积极的态度。但是，经过上半年的“疯牛”行情后，市场将逐渐回归，这既有监管层降杠杆的因素，也有投资者兑现前期巨大浮盈的因素。因此，展望三季度及下半年，我们认为市场将开始出现分化：那些行业空间巨大、业绩增长确定、治理结构合理、执行力强的企业将逐步脱颖而出、再创新高；而上半年各种依靠“热点”、“故事”炒作的公司可能很难再创新高。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
单位：人民币元
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同备选股票库之外的股票。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
2.吴文哲先生、许俊哲先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
注：本基金合同生效日为2015年4月14日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
3.1 主要财务指标
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。
5.11投资组合报告附注
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本报告期本基金份额净值增长率为-8.70%，同期业绩比较基准收益率为11.44%。
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金合同》的。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
8.1备查文件目录
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
1. 中国证监会批准上投摩根卓越制造股票型证券投资基金设立的文件；
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金本报告期末未持有权证。
5.1 报告期末基金资产组合情况
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告中财务资料未经审计。
本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
3. 《上投摩根上投摩根卓越制造股票型证券投资基金托管协议》；
4.3 公平交易专项说明
无。
本基金将继续围绕契约构建投资组合，同时淡化大小市值风格的选择，而强化对公司所属行业、业绩增长确定性、转型预期等研究，希望为持有人找出那些真正具有持续成长性的公司。我们将在智能制造及工业4.0、新能源、军工、医药、互联网及电子等行业中挖掘这类公司。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
§5投资组合报告
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
§2 基金产品概况
2015年6月30日
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金4月中旬成立后，在稳健的建仓策略下，围绕基金契约构建投资组合，重点配置了机械、新能源、军工等行业，在申购赎回日前，取得了较好的业绩，并跑赢大盘指数。但是在6月上旬打开申购赎回后，本基金份额持续赎回，仓位被动提高。此后，6月中旬开始，市场出现大幅回调，其剧烈程度，超出我们的预期，因此没有提前主动降低仓位，造成净值回撤较多。
本报告期自2015年4月14日起至6月30日止。
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
3.2 基金净值表现
二〇一五年七月二十日
本基金本报告期末未持有贵金属。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
8.2存放地点
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。
因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
无。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。
上投摩根基金管理有限公司
(2015年4月14日至2015年6月30日)
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2. 《上投摩根上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金上投摩根卓越制造合同》；
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
单位：份
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
