上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2005年年度报告摘要
信息披露负责人:尹东
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金简称:阿尔法
传真:010-12571
信息披露负责人:王峰
联系电话:
本基金是股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
基金管理人:上投摩根富林明基金管理有限公司
4、风险收益特征:
本基金采用哑铃式投资技术(BarbellApproach),同步以成长与价值双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中,精选个股,纪律执行,构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,以求多空中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。
交易代码:377010
基金合同生效日:2005年10月11日
信息披露:《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
基金管理人网址
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
新华富时A全指以沪深两市上市的A股股票为选样基础,根据流动性标准、可投资标准、以及受影响的股票标准进行初步筛选,形成合格样本股集合;在合格样本股集合上,按照总市值排序,选取累积市值前95%的公司形成最终指数样本股集合;按照可投资股本进行加权形成最终指数。作为衡量股市的基准,新华富时A全指能够比较全面的反映国内A股市场的总体趋势。由于本基金贯彻由下而上、精选个股的投资策略,力求在全市场优选品种,构建相对均衡的风格类资产组合,同时根据本基金防御性资产的配置特征,选择上述业绩比较基准可以比较客观的反映本基金投资运作水平,并如实反映本基金的风险收益特征。
80%×新华富时A全指+20%×同业存款利率。
一、基金简介
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金管理人:上投摩根富林明基金管理有限公司
2、投资策略:
基金运作方式:契约型式基金
3、业绩比较基准
联系电话:
(三)、基金管理人
本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资和技术,依据中国资本市场的具体特征,引入集团在海外市场成功运作的DynamicFund基金产品概念。具体而言,本基金将以量化指标分析为基础,通过严格的证券选择,积极构建并持续优化哑铃式资产组合,结合严密的风险,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
(一)、基金概况
传真:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利。
电子信箱:
电子信箱:
送出日期:2006年3月29日
(五)、信息披露渠道
本年度报告已经三分之二以上董事签字同意,并由董事长签发。
基金名称:上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
报告期末基金份额总额:858,056,556.99份
(四)、基金托管人
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同,于2006年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存上投摩根阿尔法股在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
(二)、基金投资概况
1、基金投资目标:
基金托管人:中国建设银行股份有限公司(以下简称中国建设银行)